Алексей – обычный рабочий, живущий в небольшом провинциальном городке. Его жизнь – постоянный «день сурка». Утром он идёт на работу, а после, с трудом волоча ноги от усталости, возвращается домой, чтобы посмотреть телевизор и лечь спать. Постоянное безденежье, разваливающееся жилье и дрянная подружка – главные компоненты жизни героя фильма «Москвы не бывает». Но он со всем этим уже давно смирился, решив просто плыть по течению. Всё меняется, когда в городке, где живёт Алексей, появляется человек из Москвы. Имея весьма эксцентричное поведение и странные повадки, он снимает жильё в доме, где когда-то жил бездомный поэт, написавший стихи о том, что столицы России не бывает. А в это время Алексей знакомится с приятной девушкой Машей. На своём фотоаппарате она показывает ему снимки, запечатлевшие их вместе. Но сам Алексей ничего не помнит ни о Маше, ни об этих фотографиях. Складывается впечатление, что кто-то намеренно стёр эти кадры из его памяти. Вскоре после этого герой фильма «Москвы не бывает» узнаёт, что билеты до столицы всегда отсутствуют, а столичный гость может быть не тем, за кого пытается себя выдавать.